Consiglio Nazionale delle Ricerche

Tipo di prodottoArticolo in rivista
TitoloDistribution of the largest eigenvalue for real Wishart and Gaussian random matrices and a simple approximation for the Tracy-Widom distribution
Anno di pubblicazione2014
FormatoCartaceo
Autore/iChiani M.
Affiliazioni autoriIEIIT/CNR, DEI, University of Bologna, V.le Risorgimento 2, 40136 Bologna, Italy
Autori CNR e affiliazioni
  • MARCO CHIANI
Lingua/e
  • inglese
AbstractWe derive efficient recursive formulas giving the exact distribution of the largest eigenvalue for finite dimensional real Wishart matrices and for the Gaussian Orthogonal Ensemble (GOE). In comparing the exact distribution with the limiting distribution of large random matrices, we also found that the Tracy-Widom law can be approximated by a properly scaled and shifted gamma distribution, with great accuracy for the values of common interest in statistical applications. © 2014 Elsevier Inc.
Lingua abstractinglese
Altro abstract-
Lingua altro abstract-
Pagine da69
Pagine a81
Pagine totali13
RivistaJournal of Multivariate Analysis (Print)
Attiva dal 1971
Editore: Academic Press. - New york
Paese di pubblicazione: Stati Uniti d'America
Lingua: inglese
ISSN: 0047-259X
Titolo chiave: Journal of Multivariate Analysis (Print)
Titolo proprio: Journal of Multivariate Analysis. (Print)
Titolo abbreviato: J. Multivar. Anal. (Print)
Numero volume della rivista129
Fascicolo della rivista-
DOI10.1016/j.jmva.2014.04.002
Verificato da refereeSì: Internazionale
Stato della pubblicazionePublished version
Indicizzazione (in banche dati controllate)
  • Scopus (Codice:2-s2.0-84899840008)
Parole chiaveCharacteristic roots, Gaussian Orthogonal Ensemble, Largest eigenvalue, Random matrix theory, Tracy-Widom distribution, Wishart matrices
Link (URL, URI)http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84899840008&partnerID=q2rCbXpz
Titolo parallelo-
Data di accettazione-
Note/Altre informazioniL'articolo è stato svolto in collaborazione con il CNR IEIIT, e in particolare con il Dott. Alberto Zanella, come indicato negli acknowledgements. L'articolo studia le statistiche degli autovalori di matrici random per applicazioni wireless.
Strutture CNR
  • IEIIT — Istituto di elettronica e di ingegneria dell'informazione e delle telecomunicazioni
Moduli CNR-
Progetti Europei-
Allegati
articolo (documento privato )
Descrizione: articolo in pdf
Tipo documento: application/pdf