Consiglio Nazionale delle Ricerche

Tipo di prodottoArticolo in rivista
TitoloFactor analysis models via I-divergence optimization
Anno di pubblicazione2015
FormatoElettronico
Autore/iFinesso L.; Spreij P.
Affiliazioni autoriIEIIT-CNR, Padua, Italy; Korteweg-de Vries Institute for Mathematics, Universiteit van Amsterdam, The Netherlands.
Autori CNR e affiliazioni
  • LORENZO FINESSO
Lingua/e
  • inglese
AbstractGiven a positive definite covariance matrix (Formula presented.) of dimension n, we approximate it with a covariance of the form (Formula presented.), where H has a prescribed number (Formula presented.) of columns and (Formula presented.) is diagonal. The quality of the approximation is gauged by the I-divergence between the zero mean normal laws with covariances (Formula presented.) and (Formula presented.), respectively. To determine a pair (H, D) that minimizes the I-divergence we construct, by lifting the minimization into a larger space, an iterative alternating minimization algorithm (AML) à la Csiszár-Tusnády. As it turns out, the proper choice of the enlarged space is crucial for optimization. The convergence of the algorithm is studied, with special attention given to the case where D is singular. The theoretical properties of the AML are compared to those of the popular EM algorithm for exploratory factor analysis. Inspired by the ECME (a Newton-Raphson variation on EM), we develop a similar variant of AML, called ACML, and in a few numerical experiments, we compare the performances of the four algorithms.
Lingua abstractinglese
Altro abstract-
Lingua altro abstract-
Pagine da1
Pagine a25
Pagine totali25
RivistaPsychometrika
Attiva dal 1936
Editore: Psychometric Society. - [Williamsburg, Va., etc.]
Paese di pubblicazione: Stati Uniti d'America
Lingua: inglese
ISSN: 0033-3123
Titolo chiave: Psychometrika
Titolo proprio: Psychometrika.
Titolo abbreviato: Psychometrika
Numero volume della rivistaonline first
Fascicolo della rivista-
DOI10.1007/s11336-015-9486-5
Verificato da refereeSì: Internazionale
Stato della pubblicazionePublished version
Indicizzazione (in banche dati controllate)
  • Scopus (Codice:2-s2.0-84948186903)
Parole chiavealternating minimization, factor analysis, I-divergence, optimal approximate model
Link (URL, URI)http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84948186903&partnerID=q2rCbXpz
Titolo parallelo-
Data di accettazione-
Note/Altre informazionipublished online first: november, 25, 2015 - in print
Strutture CNR
  • IEIIT — Istituto di elettronica e di ingegneria dell'informazione e delle telecomunicazioni
Moduli CNR
    Progetti Europei-
    Allegati
    Factor analysis models via I-divergence optimization
    Descrizione: online-first version of the paper
    Tipo documento: application/pdf