Consiglio Nazionale delle Ricerche

Tipo di prodottoArticolo in rivista
TitoloA two-stage information criterion for stochastic systems revisited
Anno di pubblicazione2011
Formato
  • Elettronico
  • Cartaceo
Autore/iGerencsér, L.;Finesso, L.
Affiliazioni autori1: MTA-SZTAKI, Hungarian Academy of Sciences - H-1111 Budapest, Kende u. 13-17, Hungary; 2: ISIB-CNR, National Research Council - Corso Stati Uniti, 4 - I-35127 Padova, Italy
Autori CNR e affiliazioni
  • LORENZO FINESSO
Lingua/e
  • inglese
AbstractTwo-stage information criteria for model selection are constructed by properly penalizing the maximized likelihood. A well known criterion is due to Hannan and Quinn (HQ). The applicability of HQ to multivariable, non-Gaussian, linear stochastic systems has been established by Hannan and Deistler deriving an asymptotic result for the maximized quasi-likelihood function. The objective of the paper is to provide a new, transparent and structured proof of the latter result, based on explicitly stated known techniques, under conditions only slightly stronger than those used by Hannan and Deistler. The advantage of our approach is that it naturally lends itself to the analysis of other models, such as Markov or Hidden Markov Models.
Lingua abstractinglese
Altro abstract-
Lingua altro abstract-
Pagine da2791
Pagine a2795
Pagine totali-
RivistaAutomatica (Oxf.)
Attiva dal 1963
Editore: Pergamon, - Oxford [etc.]
Paese di pubblicazione: Regno Unito
Lingua: multilingue
ISSN: 0005-1098
Titolo chiave: Automatica (Oxf.)
Titolo proprio: Automatica (Oxf.)
Titolo abbreviato: Automatica (Oxf.)
Numero volume della rivista47
Fascicolo della rivista12
DOI10.1016/j.automatica.2011.08.051
Verificato da refereeSì: Internazionale
Stato della pubblicazionePublished version
Indicizzazione (in banche dati controllate)
  • Scopus (Codice:2-s2.0-81155132244)
Parole chiaveMixing, Multivariable linear stochastic systems, Prediction error method, Two-stage information criteria
Link (URL, URI)http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005109811004249
Titolo parallelo-
Data di accettazione-
Note/Altre informazioni-
Strutture CNR
  • IEIIT — Istituto di elettronica e di ingegneria dell'informazione e delle telecomunicazioni
Moduli CNR
    Progetti Europei-
    Allegati
    • fin-ger-2011
      Descrizione: articolo Automatica 2011