@prefix prodottidellaricerca: . @prefix istituto: . @prefix prodotto: . istituto:CDS050 prodottidellaricerca:prodotto prodotto:ID64925 . @prefix pubblicazioni: . @prefix unitaDiPersonaleInterno: . unitaDiPersonaleInterno:MATRICOLA8976 pubblicazioni:autoreCNRDi prodotto:ID64925 . @prefix modulo: . modulo:ID2690 prodottidellaricerca:prodotto prodotto:ID64925 . @prefix rdf: . prodotto:ID64925 rdf:type prodotto:TIPO1101 . @prefix retescientifica: . prodotto:ID64925 rdf:type retescientifica:ProdottoDellaRicerca . @prefix rdfs: . prodotto:ID64925 rdfs:label "Exact pricing with stochastic volatilit\u00E0 and jumps (Articolo in rivista)"@en . @prefix xsd: . prodotto:ID64925 pubblicazioni:anno "2010-01-01T00:00:00+01:00"^^xsd:gYear ; pubblicazioni:doi "10.1142/S0219024910006042"^^xsd:string . @prefix skos: . prodotto:ID64925 skos:altLabel "
D'Ippoliti F.; Moretto E.; Pasquali S.; Trivellato B. (2010)
Exact pricing with stochastic volatilit\u00E0 and jumps
in International journal of theoretical and applied finance
"^^rdf:HTML ; pubblicazioni:autori "D'Ippoliti F.; Moretto E.; Pasquali S.; Trivellato B."^^xsd:string ; pubblicazioni:paginaInizio "901"^^xsd:string ; pubblicazioni:paginaFine "929"^^xsd:string ; pubblicazioni:numeroVolume "13"^^xsd:string . @prefix ns11: . prodotto:ID64925 pubblicazioni:rivista ns11:ID173365 ; pubblicazioni:numeroFascicolo "6"^^xsd:string ; pubblicazioni:affiliazioni "D'Ippoliti F., Universit\u00E0 \\\"G. D'Annunzio\\\" di Chieti-Pescara, Viale Pindaro 87, 65127 Pescara, Italy - Moretto E., Dipartimento di Economia, Universit\u00E0 dell'Insubria, Via Monte Generoso 71, 21100 Varese, Italy - Pasquali S., CNR-IMATI, Via Bassini 15, 20133 Milano, Italy - Trivellato B., Dipartimento di Matematica, Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino, Italy"^^xsd:string ; pubblicazioni:titolo "Exact pricing with stochastic volatilit\u00E0 and jumps"^^xsd:string ; prodottidellaricerca:abstract "A stochastic volatility jump-diffusion model for pricing derivatives with jumps in both\nspot return and volatility underlying dynamics is presented. This model admits, in the\nspirit of Heston, a closed-form solution for European-style options. The structure of the\nmodel is also suitable to explicitly obtain the fair delivery price for variance swaps. To\nevaluate derivatives whose value does not admit a closed-form expression, a methodology\nbased on an \\\"exact algorithm\\\", in the sense that no discretization of equations is required,\nis developed and applied to barrier options. Goodness of pricing algorithm is tested using\nDJ Euro Stoxx 50 market data for European options. Finally, the algorithm is applied to\ncompute prices and Greeks for barrier options and to determine the fair delivery prices\nfor variance swaps."@en ; prodottidellaricerca:prodottoDi modulo:ID2690 , istituto:CDS050 ; pubblicazioni:autoreCNR unitaDiPersonaleInterno:MATRICOLA8976 . ns11:ID173365 pubblicazioni:rivistaDi prodotto:ID64925 .