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Andrea Gombani; Stefan Jaschke; Wolfgang Runggaldier (2007)
CONSISTENT PRICE SYSTEMS FOR SUBFILTRATIONS
in ESAIM. Contr\u00F4le, optimisation et calcul des variations
"^^rdf:HTML ; pubblicazioni:autori "Andrea Gombani; Stefan Jaschke; Wolfgang Runggaldier"^^xsd:string ; pubblicazioni:paginaInizio "35"^^xsd:string ; pubblicazioni:paginaFine "39"^^xsd:string ; pubblicazioni:numeroVolume "11"^^xsd:string . @prefix ns11: . prodotto:ID184491 pubblicazioni:rivista ns11:ID558039 ; pubblicazioni:pagineTotali "5"^^xsd:string ; skos:note "Scopu"^^xsd:string ; pubblicazioni:affiliazioni "Andrea Gombani: LADSEB-CNR, Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova, Italy /\nStefan Jaschke: BaFin, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Germany /\nWolfgang Runggaldier: Dipartimento Matematica Pura ed Applicata, Universit\u00B4a di Padova, Via Belzoni 7, 35131 Padova, Italy"^^xsd:string ; pubblicazioni:titolo "CONSISTENT PRICE SYSTEMS FOR SUBFILTRATIONS"^^xsd:string ; prodottidellaricerca:abstract "Asymmetric or partial information in financial markets may be represented by different nitrations. We consider the case of a larger filtration F - the natural filtration of the \\\"model world\\\" and a sub filtration F^ that represents the information available to an agent in the \\\"real world\\\". Given a price system on the larger filtration that is represented by a martingale measure Q and an associated numeraire S, we show that there is a canonical and nontrivial numeraire S^ such that the price system generated by (S^, Q^, F^?) is consistent, in a sense to be made precise, with the price system generated by (S, Q, F)."@en ; prodottidellaricerca:prodottoDi istituto:CDS045 , modulo:ID2505 ; pubblicazioni:autoreCNR unitaDiPersonaleInterno:MATRICOLA7463 . ns11:ID558039 pubblicazioni:rivistaDi prodotto:ID184491 .